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长城基金雷俊:借助量化手段 指数基金大有可为



  也开始加速布局指数基金。长城基金量化与指数投资部总经理雷俊认为,市场环境为指数产品的发展提供了充分空间,

  雷俊在接受采访时表示,将借助量化投资的手段,充分发挥公司的投研优势,打造具有长城基金特色的指数投资产品,力争为投资者挖掘到稳定的、超越指数的附加价值。

  从资本市场大环境来看,雷俊认为,经过近两年的低迷表现,市场整体活跃度增加,这在一定程度上增加了市场定价的偏差投资机会。4k手抄报版面设计图...。“市场环境为指数产品的发展提供了充分空间,借助量化投资的手段,指数基金大有可为。”雷俊说。

  雷俊在量化投资领域具有丰富的经验。资料显示,入职长城基金前,雷俊曾在南方基金管理过多只量化产品和指数产品,其管理的南方量化成长及南方策略优化基金,曾获中国基金业金牛奖。

  加入长城基金后,雷俊出任长城基金量化与指数投资部负责人,同时管理长城创业板指数增强、长城中证500指数增强、长城久泰沪深300等基金。由雷俊掌舵的长城基金量化团队,在管理指数基金方面有自己独到的投资理念。雷俊认为,相较于传统的投资方式,通过量化投资手段进行指数投资,有助于为投资者带来更多附加价值。

  雷俊认为,通过量化投资的手段管理指数基金有三大优势:一是投资的纪律性,通过模型选股能避免个人情绪影响,坚决执行既定策略;二是风险的分散性,即量化组合在个股及行业集中度上要低于其他权益类产品,有助于分散风险;三是信息处理优势,量化基金最大的特色就是利用计算机处理广泛的数据,其高效性与覆盖性要远高于个人。

  事实上,增强指数型基金的核心优势在于选股,加强投资的有效性。雷俊表示,从规避个股风险的角度,他会对投资组合采取及时的动态控制。

  在谈到具体的选股方式时,雷俊表示,会通过财务数据等手段甄别个股,排除一些面临退市风险的个股。“根据我们的选股模型,如果指数成分股有300只,把潜在的劣质个股剔除后再进行量化模型投资,实际可供投资的可能只有130只左右。”

  在严控风险的投资原则和灵活调仓的操作策略下,长城基金量化团队管理的多只指数基金均实现了不错的业绩表现。数据显示,截至2019年8月16日,长城久泰沪深300指数基金、长城中证500指数基金、长城创业板指数基金自雷俊任职以来均跑赢跟踪指数,其中,长城创业板指数基金A收益率28.54%,同类排名6/123,同期创业板指数涨幅24.47%;长城久泰沪深300指数基金A收益率23.09%,同类排名30/117,同期沪深300指数涨幅18.26%;长城中证500指数基金A收益率16.52%,同类排名77/117,同期中证500指数涨幅8.67%。

  在雷俊看来,跑赢指数的部分,是增强型指数基金区别于复制型指数基金的核心价值,“通过指数增强给投资者带来附加价值。”他认为,从指数投资的角度而言,量化增强可能是更佳选择。

  雷俊强调,可运用于指数产品中的量化投资手段并不限于指数增强一种,目前运用于主动管理型基金产品的一些量化投资手段,如多因子模型、事件驱动模型等亦可运用于指数基金的投资中,助力指数基金增厚投资收益。

  雷俊认为,指数基金规模对产品的收益影响较大,尤其是规模超过50亿后,管理产品的难度加大,对阿尔法的超额收益可能会有一定衰减作用。相对而言,黄浦区组织行政机关负中小型增强指数基金的收益增强空间更大一些。

  在雷俊的规划中,今后长城基金还会推出一系列指数产品,通过运用量化投资的手段,打造具有长城基金特色的指数产品系列,力争为投资者带来更多可供选择的工具型产品,为投资者带来更多的附加价值。

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